Daniel
Danon
Daniel Danon ist Portfolio Manager bei Assenagon. In dieser Funktion ist er für das Volatility Portfolio Management verantwortlich. Zuvor war er als Derivatehändler bei der Credit Suisse im Bereich Global Arbitrage Trading (GAT) tätig. Sein Hauptfokus lag hierbei auf der Entwicklung von systematischen Arbitrage-Strategien im Bereich impliziter Aktienvolatilitäten. Im Jahre 2005 begann Daniel Danon seine Karriere bei der Commerzbank AG, wo er als Derivatehändler für Index-Plain-Vanillas und strukturierte Produkte tätig war. Er hat ein Ingenieurdiplom, einen MSc in angewandter Physik und einen MSc in Financial Engineering.
Was Sie erwartet
Wir stellen Chancen und Risiken von Long Volatility-Strategien als stabilisierende, aber auch renditesteigernde Portfoliokomponente gegenüber. Der Assenagon Alpha Volatility Fonds dient dabei als Fallbeispiel. Der Fonds ist UCITS-konform, über 1 Milliarde Euro groß und wird seit Dezember 2012 vom selben Team gemanagt. In Marktverwerfungen wurden hohe positive Renditen erzielt, z.B. ein Zuwachs von über 40 % während der Covid-19-Krise.
Wie Long Volatility-Strategien in Krisenzeiten Mehrwert schaffen
Seezimmer 3
Donnerstag, 26.02.2026
von
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bis
10:40
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